Simulations Monte-Carlo à l'aide d'Arena
Le terme Monte-Carlo désigne généralement l'ensemble des méthodes et techniques d'estimation de quantités par échantillonnage itératif de modèles/équations représentés par ordinateur. De ce fait, cette terminologie est en quelque sorte synonyme de simulation informatique. Le terme Monte-Carlo tire son origine du casino de Monte-Carlo, en Principauté de Monaco, célèbre pour ses jeux de hasard. Il n'existe pas une seule méthode Monte-Carlo, mais plutôt un ensemble d'algorithmes et de techniques. En réalité, les concepts de génération de nombres aléatoires et de variables aléatoires, abordés précédemment, constituent le fondement des méthodes Monte-Carlo.
La méthode de Monte-Carlo a été inventée par John von Neumann et Stanislaw Ulam pendant la Seconde Guerre mondiale pour soutenir la prise de décision dans des conditions incertaines. Elle porte le nom d'un quartier d'une ville bien connue pour son casino, Monaco, car le hasard se trouve au cœur de cette approche de modélisation, comme à la roulette.
La simulation de Monte-Carlo est un type d'algorithme de calcul qui utilise des échantillons aléatoires répétés pour estimer la probabilité d'occurrence de différents résultats. En autre terme la simulation de Monte-Carlo est une technique mathématique utilisée pour estimer les résultats possibles d'un événement incertain.